Сравнение ^TNX с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или RYLD.
Корреляция
Корреляция между ^TNX и RYLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TNX и RYLD
Основные характеристики
^TNX:
0.75
RYLD:
1.06
^TNX:
1.25
RYLD:
1.51
^TNX:
1.14
RYLD:
1.22
^TNX:
0.30
RYLD:
0.63
^TNX:
1.62
RYLD:
6.47
^TNX:
10.31%
RYLD:
1.73%
^TNX:
22.26%
RYLD:
10.52%
^TNX:
-93.78%
RYLD:
-41.52%
^TNX:
-43.61%
RYLD:
-7.16%
Доходность по периодам
С начала года, ^TNX показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.56%.
^TNX
17.02%
2.68%
6.27%
16.18%
18.78%
7.22%
RYLD
9.56%
-0.00%
8.74%
10.25%
3.04%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TNX c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TNX и RYLD
Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TNX и RYLD
Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.