PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TNX с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TNX с RYLD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TNX или RYLD.

Корреляция

Корреляция между ^TNX и RYLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ^TNX и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.38%
17.38%
^TNX
RYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TNX:

-0.23

RYLD:

0.05

Коэф-т Сортино

^TNX:

-0.18

RYLD:

0.19

Коэф-т Омега

^TNX:

0.98

RYLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

^TNX:

-0.09

RYLD:

0.04

Коэф-т Мартина

^TNX:

-0.44

RYLD:

0.18

Индекс Язвы

^TNX:

11.33%

RYLD:

4.41%

Дневная вол-ть

^TNX:

21.89%

RYLD:

17.17%

Макс. просадка

^TNX:

-93.78%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

^TNX:

-45.32%

RYLD:

-13.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^TNX показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью -7.72%.

^TNX

С начала года

-4.07%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

4.45%

1 год

-5.70%

5 лет

49.31%

10 лет

8.62%

RYLD

С начала года

-7.72%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-4.32%

1 год

0.01%

5 лет

8.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TNX и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TNX c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 10 Years (^TNX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^TNX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TNX: -0.23
RYLD: 0.05
Коэффициент Сортино ^TNX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^TNX: -0.19
RYLD: 0.19
Коэффициент Омега ^TNX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TNX: 0.98
RYLD: 1.03
Коэффициент Кальмара ^TNX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TNX: -0.19
RYLD: 0.04
Коэффициент Мартина ^TNX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^TNX: -0.45
RYLD: 0.18

Показатель коэффициента Шарпа ^TNX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TNX и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.05
^TNX
RYLD

Просадки

Сравнение просадок ^TNX и RYLD

Максимальная просадка ^TNX за все время составила -93.78%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TNX и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-13.90%
^TNX
RYLD

Волатильность

Сравнение волатильности ^TNX и RYLD

Текущая волатильность для Treasury Yield 10 Years (^TNX) составляет 9.28%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что ^TNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.28%
12.57%
^TNX
RYLD